Acontece isso por que os seus dedos não estão acostumados com esse tipo de prática.
Criando calos nos dedos, digo, não pare, continue porque a tendência é que as pontas dos seus dedos fiquem mais resistentes (pele ficará mais grossa) e após algumas semanas você já vai conseguir tocar sem problemas e não vai criar calos.
Em relação a dor (geralmente nas juntas dos dedos) é quase a mesma coisa. Com o tempo seus dedos vão ficando mais flexíveis. Para isso é necessário que se pratique muito mesmo, faça exercícios e aguarde os ótimos resultados.