Isso é normal. Na verdade isso sempre é possível que aconteça com alguém. Até o presente momento ainda não alguém dizer que tenha apendido a tocar violão sem passar por esses momentos.
Acontece isso por que os seus dedos não estão acostumados com esse tipo de prática.
Criando calos nos dedos, digo, não pare, continue porque a tendência é que as pontas dos seus dedos fiquem mais resistentes (pele ficará mais grossa) e após algumas semanas você já vai conseguir tocar sem problemas e não vai criar calos.
Em relação a dor (geralmente nas juntas dos dedos) é quase a mesma coisa. Com o tempo seus dedos vão ficando mais flexíveis. Para isso é necessário que se pratique muito mesmo, faça exercícios e aguarde os ótimos resultados.
Além disso, para amenizar dores e calos, é necessário que use violão com cordas de nylon!
 APRENDA TOCAR VIOLÃO EM CASA